Evonik Industries AG

Germany Country flag Germany
Sector: Specialty Chemicals
Ticker: EVK
ISIN: DE000EVNK013
Factsheet Factsheet

Beta del debito netto / Beta esente da debiti (Beta Unlevered) Evonik Industries AG (EVK | DEU)

Il beta è una misura rilevante della volatilità. Evonik Industries AG possiede un beta di 0.69.
Questo valore è inferiore a 1. La volatilità di Evonik Industries AG secondo questo criterio è inferiore alla volatilità del mercato.

Beta (Ref: DAX 40)
Levered betaUnlevered beta
1-Year0.690.46
2-Year1.020.69
3-Year0.960.64
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Valuation
EV/EBITDA LastEV/EBITDA(e) 2023EV/EBITDA NTM
Evonik Industries AGFree trialFree trialFree trial
International PeersFree trialFree trialFree trial
Specialty Chemicals10.089.838.01
DAX 409.468.558.06
Germany7.196.866.42
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Stock Perf excl. Dividends (in EUR)
EVKDAX 40Rel. Perf.
Year-to-Date0.1%7.9%-7.8%
1-Week0.0%-2.3%2.3%
1-Month-8.1%-3.4%-4.7%
1-Year4.3%10.5%-6.2%
3-Year-34.9%14.9%-49.8%
5-Year-23.7%49.5%-73.2%
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International Peers - Evonik Industries AG
Company NameCtryMarket
Cap.
last (mUSD)
Evonik Industries AGDEU9 311
International Peers Median0.94
LANXESS AGDEU2 022
Nissan Chemical Corp.JPN4 270
BASF SEDEU43 189
Atul LimitedIND2 186
Mitsubishi Chemical Hol...JPN7 336
GPRV Analysis
Evonik Industries AG
Intl. Peers
U.S Patents No. 7,882,001 & 8,082,201
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Net Sales Chart
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Quotes Chart

1-Year Rebased Stock Chart

  • Evonik Industries AG
  • DAX 40
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Riguardo al fattore beta

Il beta è una misura della volatilità di un'azione data dal rapporto della volatilità del mercato. Un risultato superiore a 1 indica che il valore è più volatile del mercato - inferiore a 1, meno volatile. La maggior parte dei beta si trova tra 0,5 e 1,5. I valori sono rilevati una volta a settimana, e utilizzano il primo tasso di chiusura disponibile ogni settimana per detta azione. Il calcolo consiste nel dividere la covarianza del rendimento dell'azione col rendimento del mercato per la varianza del rendimento del mercato. Il beta è usato molto spesso per la valutazione di aziende effettuata col metodo dei flussi di cassa attualizzati (DCF). Il tasso di regressione è calcolato con l'uso del costo medio ponderato del capitale (WACC). Il WACC è una combinazione del costo del patrimonio netto e del costo del debito al netto delle imposte. Il costo del capitale proprio è generalmente calcolato basandosi su modelli di valutazione di attivi finanziari (CAPM) che definiscono il costo del capitale proprio. Così : re = rf + β x (rm - rf), con rf: tasso privo di rischio (tasso dei buoni del tesoro statunitense su 10 anni); &beta: beta levered; (rm - rf): premio di rischio del mercato. Storicamente, il premio di rischio del mercato è di circa 7% e il tasso esente da rischio di circa 4%. Per le società private, il beta del peer group (società concorrente quotate in borsa) può essere utilizzato. Un'altro beta che viene utilizzato per la valutazione di società è l'Unlevered Beta . Questo coefficiente misura il livello di rischio sistematico del capitale di una società rispetto al mercato. Il fatto di prendere l'Unlevered Beta, al posto del Leverd Beta fa perdere i profitti acquistati aggiungendo il debito alla struttura del capitale della società. Confrontare gli Unlevered Beta delle società permette agli investitori di avere un idea più precisa del rischio che assumono quando acquistano le azioni.