Petro Rio SA (Formerly HRT PARTICIPACOES EM PETROLEO)

Brazil Country flag Brazil
Sector: Exploration & Production
Ticker: PRIO3
ISIN: BRPRIOACNOR1
Factsheet Factsheet

Bêta endetté / Bêta désendetté de Petro Rio SA (PRIO3 | BRA)

Le bêta est une mesure statistique qui compare la volatilité d'une valeur à la volatilité du marché, typiquement mesurée par un indice de marché de référence. Et puisque le marché est la référence, le bêta du marché est toujours 1. Lorsqu'une valeur a un bêta supérieur à 1, cela signifie qu'elle est susceptible d'augmenter plus que le marché en période de hausse et de chuter plus que le marché en période de baisse. Inversement, une valeur qui a un bêta inférieur à 1 est susceptible d'augmenter moins que le marché les bons jours mais chuter moins que le marché les mauvais jours. Bien que rare, une valeur peut avoir un bêta négatif, ce qui signifie qu'elle évolue de manière opposée au marché.
Petro Rio SA a un bêta N/A.
Ceci est nettement inférieur à 1. La volatilité de Petro Rio SA d'après ce critère est nettement inférieure à la volatilité du marché.

Beta (Ref: IBOVESPA)
Levered betaUnlevered beta
1-YearN/AN/A
2-YearN/AN/A
3-YearN/AN/A
More...
Valuation
EV/EBITDA LastEV/EBITDA(e) 2024EV/EBITDA NTM
Petro Rio SAFree trialFree trialFree trial
International PeersFree trialFree trialFree trial
Exploration & Production3.483.773.68
IBOVESPAN/AN/AN/A
Brazil6.015.425.30
More...
Stock Perf excl. Dividends (in BRL)
PRIO3IBOVESPARel. Perf.
Year-to-Date3.0%N/AN/A
1-Week-4.0%N/AN/A
1-Month-3.3%N/AN/A
1-Year36.5%N/AN/A
3-Year-48.2%N/AN/A
5-Year168.7%N/AN/A
More...
International Peers - Petro Rio SA
Company NameCtryMarket
Cap.
last (mUSD)
Petro Rio SABRA8 149
International Peers Median0.64
Suncor Energy Inc.CAN48 974
Repsol SAESP18 749
Pipestone Energy Corp.CANN/A
Oil India LimitedIND8 194
Exxon Mobil CorporationUSA460 650
GPRV Analysis
Petro Rio SA
Intl. Peers
U.S Patents No. 7,882,001 & 8,082,201
More...
Net Sales Chart
More...
Quotes Chart

1-Year Rebased Stock Chart

  • Petro Rio SA
  • IBOVESPA
More...

Le saviez-vous ?

Détails du calcul du Bêta:
Le calcul divise la covariance de la rentabilité de l'actif avec celle du marché par la variance de la rentabilité du marché
donc bêta = cov(ri.rm) / var(rm) avec
Rentabilité de l'actif ri = (cours de l'actif au moment w / cours de l'actif au moment (w-1))-1
Rentabilité du marché rm = (indice au moment w / indice au moment (w-1))-1
E(ri) = moyenne arithmétique des rentabilités de l'actif
E(rm) = Moyenne arithmétique des rentabilités du marché
covariance cov (ri,rm) = sum [ri-E(ri))*(rm-E(rm))]/count(ri-E(ri))*count(rm-E(rm))
variance var(rm) = sum[(rm-E(rm))^2]/count(rm-E(rm))^2

A propos du bêta

Le bêta courant, dit endetté (ou bêta des capitaux propres) reflète la structure du capital d'une société (y compris le risque financier lié au niveau d'endettement). Le bêta dit desendetté (ou bêta de l'actif économique) compare le risque d'une société désendettée (i.e. sans dette dans la structure du capital) au risque du marché. Le bêta désendetté est utile pour comparer des sociétés avec des structures de capital différentes car il s'attache au risque lié aux actions. Le bêta désendetté est généralement inférieur au bêta endetté. Cependant, le bêta désendetté peut être supérieur au bêta endetté lorsque la dette nette est négative (i.e. lorsque la société a plus de cash que de dette).
Plusieurs bêtas peuvent être calculés pour une valeur donnée. Les principales variables communes qui affectent les calculs de bêta sont la période de référence, la date, la fréquence de relevé des cours de clôture et l'indice de référence.
Le calcul consiste à diviser la covariance du rendement de l'action avec le rendement du marché par la variance du rendement du marché. Le bêta est très fréquemment utilisé pour les valorisations d'entreprise effectuées avec la méthode des flux de trésorerie actualisés (DCF). Le taux de regression est calculé en utilisant le coût moyen pondéré du capital (WACC). Le WACC est un mélange du coût des capitaux propres et du coût de la dette après impôts. Le coût des capitaux propres est généralement calculé en utilisant le modèles d'évaluation des actifs financiers (CAPM) qui définit le coût des capitaux propres ainsi: re = rf + β x (rm - rf) avec
rf: taux sans risque (taux des bons du trésor US sur 10 ans)
β: bêta de l'endettement net
(rm - rf): prime de risque du marché.