John Keells Hotels PLC

Sri Lanka Country flag Sri Lanka
Sector: Hotels
Ticker: KHL.N0000
ISIN: LK0343N00000
Factsheet Factsheet

Bêta endetté / Bêta désendetté de John Keells Hotels PLC (KHL.N0000 | LKA)

Le bêta est une mesure statistique qui compare la volatilité d'une valeur à la volatilité du marché, typiquement mesurée par un indice de marché de référence. Et puisque le marché est la référence, le bêta du marché est toujours 1. Lorsqu'une valeur a un bêta supérieur à 1, cela signifie qu'elle est susceptible d'augmenter plus que le marché en période de hausse et de chuter plus que le marché en période de baisse. Inversement, une valeur qui a un bêta inférieur à 1 est susceptible d'augmenter moins que le marché les bons jours mais chuter moins que le marché les mauvais jours. Bien que rare, une valeur peut avoir un bêta négatif, ce qui signifie qu'elle évolue de manière opposée au marché.
John Keells Hotels PLC a un bêta N/A.
Ceci est nettement inférieur à 1. La volatilité de John Keells Hotels PLC d'après ce critère est nettement inférieure à la volatilité du marché.

Betanull
Levered betaUnlevered beta
1-YearN/AN/A
2-YearN/AN/A
3-YearN/AN/A
More...
Valuation
EV/EBITDA LastEV/EBITDA(e) 2024EV/EBITDA NTM
John Keells Hotels PLCFree trialFree trialFree trial
International PeersFree trialFree trialFree trial
Hotels11.1911.3710.92
N/AN/AN/AN/A
Sri LankaN/AN/AN/A
More...
Stock Perf excl. Dividends (in N/A)
KHL.N0000N/ARel. Perf.
Year-to-DateN/AN/AN/A
1-WeekN/AN/AN/A
1-MonthN/AN/AN/A
1-YearN/AN/AN/A
3-YearN/AN/AN/A
5-YearN/AN/AN/A
More...
International Peers - John Keells Hotels PLC
Company NameCtryMarket
Cap.
last (mUSD)
John Keells Hotels PLCLKAN/A
International Peers Median0.85
InterContinental Hotels...GBR171
Shanghai Jin Jiang Inte...CHN4 257
Shanghai Jin Jiang Inte...CHNN/A
Melia Hotels Internatio...ESP1 749
Central Plaza Hotel PCLTHA1 617
GPRV Analysis
GPRV® analysis is not available due to one of the
following reasons:
  • - Company is not covered by analysts (no estimates)
  • - Company is an insurance company
More...
Net Sales Chart
More...
Quotes Chart

1-Year Rebased Stock Chart

  • John Keells Hotels PLC
More...

Le saviez-vous ?

Détails du calcul du Bêta:
Le calcul divise la covariance de la rentabilité de l'actif avec celle du marché par la variance de la rentabilité du marché
donc bêta = cov(ri.rm) / var(rm) avec
Rentabilité de l'actif ri = (cours de l'actif au moment w / cours de l'actif au moment (w-1))-1
Rentabilité du marché rm = (indice au moment w / indice au moment (w-1))-1
E(ri) = moyenne arithmétique des rentabilités de l'actif
E(rm) = Moyenne arithmétique des rentabilités du marché
covariance cov (ri,rm) = sum [ri-E(ri))*(rm-E(rm))]/count(ri-E(ri))*count(rm-E(rm))
variance var(rm) = sum[(rm-E(rm))^2]/count(rm-E(rm))^2

A propos du bêta

Le bêta courant, dit endetté (ou bêta des capitaux propres) reflète la structure du capital d'une société (y compris le risque financier lié au niveau d'endettement). Le bêta dit desendetté (ou bêta de l'actif économique) compare le risque d'une société désendettée (i.e. sans dette dans la structure du capital) au risque du marché. Le bêta désendetté est utile pour comparer des sociétés avec des structures de capital différentes car il s'attache au risque lié aux actions. Le bêta désendetté est généralement inférieur au bêta endetté. Cependant, le bêta désendetté peut être supérieur au bêta endetté lorsque la dette nette est négative (i.e. lorsque la société a plus de cash que de dette).
Plusieurs bêtas peuvent être calculés pour une valeur donnée. Les principales variables communes qui affectent les calculs de bêta sont la période de référence, la date, la fréquence de relevé des cours de clôture et l'indice de référence.
Le calcul consiste à diviser la covariance du rendement de l'action avec le rendement du marché par la variance du rendement du marché. Le bêta est très fréquemment utilisé pour les valorisations d'entreprise effectuées avec la méthode des flux de trésorerie actualisés (DCF). Le taux de regression est calculé en utilisant le coût moyen pondéré du capital (WACC). Le WACC est un mélange du coût des capitaux propres et du coût de la dette après impôts. Le coût des capitaux propres est généralement calculé en utilisant le modèles d'évaluation des actifs financiers (CAPM) qui définit le coût des capitaux propres ainsi: re = rf + β x (rm - rf) avec
rf: taux sans risque (taux des bons du trésor US sur 10 ans)
β: bêta de l'endettement net
(rm - rf): prime de risque du marché.