Unilever NV

Netherlands Country flag Netherlands
Sector: Food Products
Ticker: UNA
ISIN: NL0000388619
Factsheet Factsheet

Beta apalancada / Beta no apalancada Unilever NV (UNA | NLD)

Le beta es una medida adecuada para conocer la volatilidad. Unilever NV tiene una beta de 0.34.
En este caso, se encuentra muy por debajo de 1. La volatilidad de Unilever NV bajo este criterio es significativamente menor que la de mercado.

Beta (Ref: AEX 25)
Levered betaUnlevered beta
1-Year0.340.31
2-Year0.460.41
3-Year0.600.54
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Valuation
EV/EBITDA LastEV/EBITDA(e) 2020EV/EBITDA NTM
Unilever NVFree trialFree trialFree trial
International PeersFree trialFree trialFree trial
Food Products9.499.319.38
AEX 2510.0712.0511.89
Netherlands14.298.539.16
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Stock Perf excl. Dividends (in EUR)
UNAAEX 25Rel. Perf.
Year-to-Date7.1%4.1%3.0%
1-Week0.6%2.1%-1.5%
1-Month9.2%3.0%6.3%
1-Year12.6%17.8%-5.2%
3-Year41.3%27.2%14.1%
5-Year48.1%35.3%12.8%
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International Peers - Unilever NV
Company NameCtryMarket
Cap.
last (mUSD)
Unilever NVNLD155 445
International Peers Median0.51
Unilever PLCGBR157 218
Conagra Brands Inc.USA15 914
Mondelez International ...USA85 518
Colgate-Palmolive Compa...USA65 727
Tyson Foods Inc.USA29 389
GPRV Analysis
Unilever NV
Intl. Peers
U.S Patents No. 7,882,001 & 8,082,201
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Net Sales Chart
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Quotes Chart

1-Year Rebased Stock Chart

  • Unilever NV
  • AEX 25
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Sobre la beta

La beta es la medida de la volatilidad de una acción relativa a la volatilidad del mercado dado. Una puntuación superior a 1 indica que el valor es más volátil que el mercado - y menos de 1, menos volátil. La mayoría de las betas se encuentran entre 0,5 y 1,5. Los valores se leen una vez a la semana, usando el primer valor de cierre disponible cada semana de la acción en cuestión. El cálculo consiste en dividir la covarianza del retorno sobre el desempeño del mercado de valores con la varianza de la rentabilidad del mercado. La beta se utiliza con mucha frecuencia para valorizaciones de negocios realizados con el uso del flujo de caja descontado (DCF). Por otro lado, la tasa de regresión se calcula utilizando el coste medio ponderado del capital (WACC). Dicho WACC es una mezcla del coste del capital propio y del coste de la deuda después de impuestos. Por su parte, el coste del capital se calcula generalmente utilizando el modelo de precios de activos de capital (CAPM), que define el coste de capital de la siguiente manera: re = rf + y beta; x (rm - rf) con rf: tasa libre de riesgo (tasa de las letras del Tesoro estadounidense a 10 años); β: beta de la deuda neta; (rm - rf) la prima de riesgo de mercado. Históricamente, la prima de riesgo de mercado es de aproximadamente 7% y la tasa libre de riesgo se encuentra alrededor del 4%. Para las empresas privadas, la beta del grupo de aliados (la beta de competidores) se puede utilizar. Otro beta usada para la valorización de empresas es la beta sin deuda. Este coeficiente mide el nivel de capital de riesgo sistemático de una empresa en relación con el mercado. Tener una beta no apalancada (es decir, sin deuda) hace perder los beneficios obtenidos mediante la adición de la deuda a la estructura de capital de la compañía. Comparar las betas no apalancadas de empresas permite a los inversores tener una mejor idea del riesgo que se toma mediante la compra de acciones.